Le stress test des banques doit être plus sévère, selon la Cour des comptes européenne

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Le dernier test de résistance réalisé en 2018 par l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour évaluer la résilience des banques aux risques systémiques à l’échelle de l’Union européenne aurait dû être plus sévère, estime mercredi la Cour des comptes européenne dans un rapport. Elle y indique que, selon elle, les chocs simulés étaient en fait moins violents que ceux réellement subis lors de la crise financière de 2008.

“Lors des tests de résistance, les banques européennes auraient dû être soumises à des chocs financiers plus violents”, a déclaré M. Neven Mates, le membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. “En outre, les principales décisions au sein de l’ABE sont prises par les représentants des autorités nationales de surveillance, et la conception ainsi que la mise en oeuvre du test de résistance péchaient par un manque de dimension européenne.”

Pour ce test, l’ABE a soumis 48 grandes banques européennes, dont les 33 principales banques de la zone euro, à des tests de résistance comprenant un scénario de base et un scénario défavorable, tous deux à un horizon de trois ans. Les différents scénarios prévoyaient par exemple un retournement brutal de la conjoncture, notamment une chute de 2,7% du PIB européen entre 2018 et 2020 et une montée du taux de chômage.

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