À partir de l’an prochain, les établissements financiers de la zone euro seront soumis à une nouvelle batterie de tests de résistance centrés sur les risques géopolitiques. Objectif : évaluer leur capacité à faire face à des scénarios de crise susceptibles d’ébranler leur solidité financière.
La démarche est inédite. En charge de la solidité des banques de la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’étendre son champ d’action aux risques géopolitiques. En plus des risques économiques et financiers, et des tests portant sur leur résilience face aux cyberattaques ou aux événements climatiques extrêmes, la gardienne de l’euro va dorénavant également soumettre les banques européennes à des examens portant sur leur résistance face aux chocs géopolitiques.
“Les banques doivent renforcer leur capacité à faire face aux menaces économiques et financières immédiates, ainsi qu’aux chocs géopolitiques majeurs”, a déclaré Claudia Buch, présidente du conseil de supervision de la BCE, lors d’une audition au Parlement européen.
Bien que le risque géopolitique ne soit pas nouveau, la responsable de l’institution de Francfort a souligné que celui-ci influence l’ensemble des risques bancaires traditionnels et requiert l’attention des dirigeants et des conseils d’administration, d’autant plus que les tensions aux frontières de l’Europe s’intensifient.
Impact sur les portefeuilles de crédit
Concrètement, les équipes de supervision de la BCE lanceront l’an prochain une série de tests de résistance centrés sur les risques géopolitiques, en particulier sur leur impact potentiel sur les portefeuilles de crédit. La BCE demandera aux banques d’évaluer des “scénarios géopolitiques spécifiques” susceptibles d’“affecter gravement leur solvabilité”, selon les termes de la BCE.
Portant sur près de 110 banques – dont Belfius, par exemple – et couvrant environ 75 % des actifs bancaires de l’Union européenne, cet exercice vise à s’assurer que les établissements disposent de capitaux suffisants pour absorber d’éventuelles pertes en cas de crise. Un enjeu crucial pour la protection de l’épargne des citoyens : une banque solide et résiliente est en effet moins susceptible de faire faillite, ce qui réduit les risques de pertes pour les déposants. Elle est également mieux à même de poursuivre ses fonctions essentielles – accorder des crédits, accompagner les entreprises – même en période de turbulences économiques.
