Toutes les principales banques des États-Unis ont passé avec succès la première phase des tests de résistance, a annoncé jeudi la Banque centrale américaine (Fed).
Cette première batterie de tests évalue de manière générale si les grands groupes bancaires ont suffisamment de capitaux propres (5% au minimum) pour résister à des scénarios de crise.
Toutefois des résultats plus individualisés, incluant les plans de distribution de liquidités des banques (distribution de dividendes, rachats d’actions…), indiqueront mercredi 11 mars si certaines de ces 31 banques ont échoué à ces tests.
La Réserve fédérale pourra refuser, comme elle l’a fait l’année dernière pour cinq banques, les projets de distribution de capital de ces établissements si leurs ratios de capitaux propres tombent sous les seuils exigés.
Selon les tests publiés jeudi, les banques accuseraient des pertes cumulées de 490 milliards de dollars en cas de crise financière très grave, dont 340 milliards sur leurs prêts, a indiqué la Fed.
C’est la première fois depuis la mise en place des tests en 2009 après la crise financière qu’aucune banque ne tombe en dessous des seuils pour cette première partie des tests, a souligné un représentant de la Fed.
L’année passée, seule Zions Bancorporation, la plus petite de ces institutions, avait échoué à ce stade. Son ratio de “capital Tier 1” (noyau dur des fonds propres) tombait sous les 5% des actifs en cas de crise. Cette année, son ratio est de 5,1%.
Plusieurs grandes banques d’investissements montrent des ratios de capitaux Tier 1 de seulement 6,2% comme Morgan Stanley, 6,3% comme Goldman Sachs ou encore la banque espagnole BBVA. Mais il faudra attendre le verdict du 11 mars avant d’en tirer des conclusions, a averti la Fed.
Globalement, ces 31 groupes bancaires, ayant chacun des actifs d’au moins 50 milliards de dollars, verraient le ratio de leurs capitaux, constituant un matelas de sécurité par rapport aux risques, tomber de 11,9% à 8,2% en cas de crise grave, précise le régulateur dans un communiqué. L’année dernière, ce ratio était tombé de 11,5% à 7,6%.
“Les plus grandes banques continuent de renforcer leur niveau de capital et d’améliorer leur capacité à prêter aux ménages et aux entreprises” en période de crise sévère.
Pour cette cinquième édition des tests de résistance, la Fed a soumis ces 31 banques, représentant 80% des actifs bancaires du pays, à trois scénarios conjoncturels hypothétiques incluant 28 variables (monnaies, croissance, taux d’intérêts, inflation dans différents pays…).
Le plus grave met en scène une récession prolongée avec un pic de chômage à 10% aux Etats-Unis accompagné de sévères récessions en zone euro et au Japon, d’une chute des actifs boursier de 60% et des prix immobiliers de 25%.
