Les autorités européennes doivent révéler vendredi les résultats très attendus des nouveaux tests de résistance passés par 91 banques, au moment où des marchés financiers en pleine tourmente s’interrogent sur la solidité du secteur bancaire de l’UE.
Chargée par les dirigeants européens de superviser l’opération, l’Autorité bancaire européenne (EBA) rendra son verdict à Londres à 16H00 GMT, juste après la fermeture des Bourses du continent pour le week-end.
L’EBA dira alors combien de banques seraient incapables de traverser une récession économique de deux ans. Chacune d’elle doit indiquer dans la foulée les mesures qu’elle compte prendre pour consolider sa position. Des établissements considérés comme tangents pourraient aussi faire des annonces.
Les banques testées, dans 21 pays, représentent 65% des actifs bancaires européens.
Conscients de l’enjeu particulier de l’exercice alors que la crise de la dette dans la zone euro n’en finit plus de s’étendre, les ministres européens des Finances se sont publiquement engagés cette semaine à soutenir les banques qui échoueraient.
Un an après de précédents tests raillés pour ne pas avoir détecté le naufrage imminent des banques irlandaises, l’Union européenne sait que sa crédibilité est en jeu et le superviseur a promis que l’examen avait été cette fois-ci beaucoup plus “sévère”.
Selon les pronostics des milieux financiers, entre 10 et 15 banques devraient échouer aux nouveaux tests, ne serait-ce que pour en garantir la “crédibilité politique”.
Une banque régionale allemande, Helaba, a pris les devants en annonçant dès mercredi qu’elle avait raté l’examen, mais a fait part de son “incompréhension”.
Pour réussir les tests, les banques doivent pouvoir justifier d’un ratio de fonds propres “durs” – le capital le plus sûr et facilement disponible – supérieur à 5% dans toutes les situations envisagées.
Les banques détailleront aussi, pour la première fois, leur exposition au risque dit “souverain”, c’est-à-dire les montants de dette publique de pays en difficulté qu’elles ont accumulés.
Un défaut de paiement de la Grèce n’a toutefois pas été formellement pris en compte par l’EBA, ce que certains analystes ont vivement critiqué puisque ce scénario est désormais envisagé par les agences de notation.
Avec les établissements régionaux allemands, les banques espagnoles et grecques semblent les plus fragiles à l’aune des critères retenus par le superviseur. Les performances italiennes, portugaises et irlandaises seront également scrutées de près.
Le pays le plus représenté dans la liste passée au crible est de loin l’Espagne avec 25 établissements, devant l’Allemagne (13) et la Grèce (6).
L’EBA a élaboré deux scénarios: l’un dit de base, reprenant les principales prévisions macroéconomiques en vigueur; et l’autre dit “adverse”, retenant des hypothèses théoriques de choc économique en 2011 et 2012.
Le scénario de crise prévoit par exemple une baisse de 0,5% cette année du Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, une chute de 15% des Bourses européennes, et un plongeon des marchés immobiliers.
L’EBA a indiqué qu’elle avait intégré certaines mesures annoncées par les banques avant le 30 avril pour renforcer leur capital.
La publication des résultats, initialement prévue en juin, avait été retardée après l’envoi, par certaines banques, de données “trop optimistes”, selon l’EBA, qui leur a alors demandé de revoir leur copie.
En 2010, 91 banques européennes, pour la plupart les mêmes que cette année, avaient subi les tests, et seulement sept avaient échoué: cinq espagnoles, une allemande et une grecque.
Trends.be avec Belga
