Le superviseur bancaire européen a dévoilé vendredi les hypothèses retenues pour les nouveaux tests de résistance des banques européennes, en jugeant les critères “plus sévères” que lors du précédent exercice qui avait été critiqué pour son laxisme.
En revanche, et contrairement à ce qu’elle avait prévu au début du mois, l’Autorité européenne de supervision des banques (EBA) n’a pas publié la liste des établissements qui seraient soumis à ces tests.
Des discussions sont toujours en cours sur ce point avec les superviseurs nationaux, a-t-elle expliqué, en assurant que cette liste devrait être connue “rapidement”.
L’objectif, a-t-elle rappelé dans un communiqué publié à Londres, est de constituer un échantillon de banques “représentant plus de 60% du total des actifs bancaires de l’Union européenne”.
Les tests doivent commencer d’ici à la fin du mois pour des résultats attendus “à la mi-juin”.
L’an dernier, 91 banques européennes avaient été testées et seulement 7 avaient échoué (5 espagnoles, 1 allemande et 1 grecque). Mais, quelques mois plus tard, deux grandes banques irlandaises ayant réussi l’épreuve se trouvaient au bord de la faillite et précipitaient la conclusion d’un plan de sauvetage international du pays de 85 milliards d’euros.
“Nous avons essayé d’apprendre de l’expérience de l’an passé et nous avons durci l’exercice de manière significative”, a assuré le président de l’EBA Andrea Enria, en soulignant sa volonté de conduire des tests “crédibles”.
Le scénario “adverse”, qui doit permettre de juger la capacité de résistance des banques face à un choc économique important, retient l’hypothèse d’une baisse globale du Produit intérieur brut de la zone euro de 0,5% cette année (contre une croissance de 1,5% prévue par Bruxelles).
Citant les experts de la Banque centrale européenne, l’EBA estime que cette hypothèse a “1% de chances de se matérialiser”.
Ce scénario intègre aussi une “aggravation de la crise de la dette souveraine dans l’Union européenne” qui conduirait par exemple à une dépréciation sur deux ans de 20,7% de la valeur des obligations d’Etat espganoles détenues par les banques.
L’EBA en a revanche écarté la possibilité de défaut d’un pays membre sur sa dette -évoquée par certains experts dans le cas de la Grèce- en expliquant qu’elle s’en tenait à des hypothèses “plausibles”.
Le scénario adverse prévoit une baisse de 15% des Bourses européennes, contre 20% dans le précédent test. Mais l’EBA s’est défendue d’un assouplissement de ce critère en expliquant que “le contexte était différent”.
Outre la liste des banques concernées, un autre point majeur reste en suspens avant le début des tests: la définition du ratio de solvabilité “Tier 1” (mesure des fonds propres) testé auprès des banques.
“L’EBA est en train de définir des critères communs applicables dans toute l’UE”, a-t-elle indiqué.
Trends.be, avec Belga
