Stress test: KBC et Belfius démontrent une amélioration de leur résistance

30/07/16 à 11:14 - Mise à jour à 11:14

Source: Belga

Les résultats des tests de résistance pour KBC et Belfius démontrent une amélioration de leur capacité de résistance depuis 2014, a indiqué vendredi soir la Banque nationale de Belgique (BNB) sur base des informations publiées par l'Autorité bancaire européenne (EBA).

Stress test: KBC et Belfius démontrent une amélioration de leur résistance

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Compte tenu de leurs ratios CET1 de départ ainsi que de la dégradation estimée dans le scénario défavorable, les ratios CET1 finaux projetés pour les deux banques dans le scénario défavorable s'élèvent ainsi à 11,3% pour KBC et à 11,4% pour Belfius, soit bien au-dessus du ratio CET1 final moyen de 9,1% projeté pour la zone euro, souligne encore la BNB.

L'amélioration enregistrée par Belfius et KBC reflète "au moins en partie les ajustements que ces banques ont opérés depuis 2014, en ce compris le renforcement de leur situation en matière de fonds propres, la réduction de leur niveau d'endettement, la réduction du risque associé à leurs métiers de base, et la diminution des actifs hérités de la crise", précise la Banque nationale.

"KBC reconnait le résultat de l'exercice théorique mené par l'ABE, qui nous offre des notions supplémentaires sur les exigences en matière de capital auxquelles KBC doit répondre dans différents contextes économiques. Mais cet exercice est aussi rassurant pour toutes les parties prenantes qui nous ont accordé leur confiance car il prouve que notre institution est bien capitalisée. KBC continuera de s'assurer que des niveaux de capital adéquats soient maintenus. Les résultats obtenus aujourd'hui soulignent aussi nos fondamentaux solides: la bonne santé de notre modèle de bancassurance orienté client, notre robuste position de liquidité soutenue par une ample base de dépôts de clients sur nos marchés domestiques que sont la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie, ainsi que l'Irlande, et notre excellente solvabilité qui nous permet d'intensifier encore notre octroi de crédit aux clients et de soutenir activement les communautés et les entités économiques où nous sommes actifs", a réagi Johan Thijs, CEO de KBC Groupe.

"En un laps de temps très court, Belfius est parvenue à renforcer sa position de capital de manière substantielle et j'en suis fier. Ce résultat confirme notre solidité d'aujourd'hui, mais aussi notre souci de poursuivre l'accroissement de notre résistance face aux défis macroéconomiques de demain. Une réussite que nous devons à la confiance de nos clients, à l'enthousiasme de nos collaborateurs et agences et à la vision à long terme de notre actionnaire. Je tiens à les en remercier expressément", a commenté pour sa part Marc Raisière, CEO de Belfius.

L'Autorité bancaire européenne a mené des tests de résistance pour 51 grandes banques de l'Union européenne, dont 37 établissements importants contrôlés directement par la BCE. Les tests de résistance menés à l'échelle de l'UE pour le groupe des plus grandes banques de l'UE comprennent Belfius et KBC Bank. ING Belgique (ratio CET1 projeté de 9%) et BNP Paribas Fortis (ratio CET1 projeté de 8,6%), qui sont des filiales de groupes bancaires étrangers, sont incluses dans le test de résistance par l'intermédiaire de leurs établissements mères, basés respectivement aux Pays-Bas et en France.

L'objectif du test de résistance mené à l'échelle de l'UE est de fournir aux autorités de contrôle, aux banques et aux acteurs du marché un cadre analytique commun permettant de comparer et d'évaluer la capacité de résistance des grandes banques de l'UE et du système bancaire de l'UE aux chocs économiques défavorables. Le test de résistance comprend un scénario de base et un scénario défavorable, tous deux à un horizon de trois ans. Les hypothèses concernant les variables macroéconomiques dans le scénario de base correspondent aux prévisions de la Commission européenne à l'automne de 2015.

"Les résultats des tests de résistance effectués à l'échelle de l'Union européenne montrent que la résilience des banques de la zone euro s'est améliorée et les attentes prudentielles globales en matière de fonds propres demeurent généralement stables par rapport à 2015", a ajouté la Banque centrale européenne. Les 37 banques contrôlées par la BCE ont participé au test avec un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) moyen de 13 %, ce qui constitue une amélioration par rapport au ratio de 11,2 % enregistré lors du dernier test de résistance effectué en 2014 à l'échelle de l'UE.

L'EBA a également pointé vendredi la forte vulnérabilité de la banque italienne BMPS à une dégradation de la conjoncture. Sur l'ensemble des banques testées, Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) subirait en effet de loin l'impact le plus dévastateur en cas d'un scénario économique "défavorable" d'ici à 2018. Son capital CET 1 fonderait de plus de 1.400 points de base pour tomber en territoire négatif, à -2,23%. Treize autres banques souffriraient de façon notable, car leur base capitalistique serait amputée d'au moins 500 points de base. Les allemandes Deutsche Bank et Commerzbank et la britannique Royal Bank of Scotland font partie de ce groupe.

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