La vulnérabilité de l’italienne Banca Monte dei Paschi di Siena soulignée

Banca Monte dei Paschi © AFP

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a pointé vendredi la forte vulnérabilité de la banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) à une dégradation de la conjoncture, en publiant les résultats de tests de résistance menés sur 51 établissements européens dont les bases ont été jugées plus solide.

Sur les banques testées, BMPS, plus vieille banque de la planète encore en activité, subirait de loin l’impact le plus dévastateur en cas d’un scénario économique “défavorable” d’ici à 2018. Son ratio CET 1 – c’est à dire le noyau dur de ses fonds propres – fonderait de plus de 1.400 points de base pour tomber en territoire négatif, à -2,23%.

Treize autres banques souffriraient de façon notable, avec une base capitalistique amputée d’au moins 500 points de base. Les allemandes Deutsche Bank et Commerzbank et la britannique Royal Bank of Scotland font partie de ce groupe. Le ratio CET 1 de Deutsche Bank passerait à 7,80% dans ce cas de figure.

En Belgique, les résultats indiquent que les deux banques systémiques belges, KBC et Belfius, ont amélioré leur capacité de résistance.

L’EBA a diffusé à 22H00 une batterie de chiffres, tableaux et analyses sur 51 établissements de 15 pays européens, cumulant quelque 70% des actifs bancaires du continent et considérés à ce titre comme fondamentaux pour sa stabilité financière.

Contrairement aux précédents tests publiés en 2014, l’Autorité n’a pas dit si, oui ou non, chacun des établissements concernés avait les reins suffisamment solides. Les données qu’elle a publiées sont transmises aux autorités de supervision – la Banque centrale européenne (BCE) pour les banques de la zone euro et les autorités nationales pour les autres – qui auront dès lors les éléments en main pour intervenir si nécessaire.

De façon générale, l’Autorité a considéré que ces tests démontraient la “résistance” du secteur bancaire de l’UE dans un scénario défavorable. Leur ratio CET 1 serait diminué en moyenne de 380 points de base, pour passer de 13,2% à 9,4%, un niveau encore supérieur aux minima des autorités de régulation, mais qui recouvre une situation différente d’une banque à l’autre.

L’EBA a souligné que, de façon générale, le secteur bancaire de l’UE avait “amélioré sa base capitalistique de façon notable ces dernières années”.

La Banque centrale européenne, chargée de superviser les banques de la zone euro, a d’ailleurs pris acte de ces progrès et déclaré que les exigences en capitaux seraient “largement stables comparé à 2015”.

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